权早餐-每日必读(2018.1.2)

期权密探2019-06-22 21:00:29

一、行情回顾


市场分析:

今日上证指数开于3295点,最低点为3292,最高3308,收盘3307,涨幅0.33%,成交量约为1703亿,K线为小阳线,两市上涨股票一共2396家,下跌股票一共800家,两市涨停个股共有23家,跌停7家,两市合计成交3657亿元。 50ETF上周三下跌较多,全周累计小幅下跌0.69%;历史波动率小幅上升、期权合约隐含波动率小幅下降。50ETF上周一冲高回落下跌0.07%,周二小幅上涨0.59%后,在周三出现了2.04%的较大跌幅,此后周四、周五两天连续小幅反弹,最终全周累计下跌0.69%。成交持仓方面,上周50ETF期权日均成交量从前周的日均111.9万张下降至108.4万张;日均持仓量从前周的203.2万张下降至177.8万张。

      2017年上证指数全年上涨6.56%,深证成指涨8.48%,中小板指上涨16.73%,创业板指下跌10.67%。元旦后,市场上各类大机构资金也将重新入市建仓扫货,所以,我们认为市场也许在元旦后会酝酿一波春季反弹行情,或以年报的超预期行情作为预演。

    期权市场分析

  • 标的行情

市场

收盘价

涨跌幅

成交量

成交量变化

50ETF

2.858

0.11%

274万手

-177万手

IH1801

2869

-0.01%

0.89万手

-0.10万手

  • 上证50ETF十大权重股

序号

 股票代码

股票简称

  权重(%) 

总股本(亿股)

1

601318

中国平安

15.58

182.8

2

600519

贵州茅台

6.34

12.56

3

600036

招商银行

5.92

252.2

4

601166

兴业银行

4.33

207.74

5

600016

民生银行

4.2

364.85

6

600887

伊利股份

3.6

60.78

7

601328

交通银行

3.52

742.63

8

600000

浦发银行

3.05

293.52

9

600030

中信证券

2.93

121.17

10

601668

中国建筑

2.88

300

11

601288

农业银行

2.88

3247.94


  • 期权指标

成交量

成交量变化

723468张

-33.32%

持仓量

持仓量变化

1472443张

3.58%

PCR

PCR变化

0.67

-0.08

(PCR即期权认沽认购比,数值上等于认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量,当持仓PCR处于0.7时,市场多空力量均衡,而大于0.7时,市场情绪相对偏空,当该值小于0.7时,市场情绪相对偏多。)

  • 波动率情况

IVX

IVX涨跌幅(%)

前20日IVX平均值

14.27        -7.99

15.29

IVX今日走势&中国波指IVX半年走势



中国波指是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算,编制而得。

三、SHOW TIME

(一)交易策略:空仓观望,静待市场企稳。

(二)持仓信息

 今日持仓明细:

义务仓

权利仓

合约

持仓成本

合约

持仓成本





持仓总成本


(三)日净值图

今日净值为: 1.1435


(四) 风险剖析

目前空仓,无风险敞口。


 

免责申明

本资讯仅为投资者教育之目的,介绍股票期权基础知识,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该信息做出投资决策。我们力求所有信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不做保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。




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