权早餐-每日必读(2017.12.27)

期权密探2018-10-01 07:13:15

一、行情回顾

市场分析:

今日上证指开于3277点,最低点为3274,最高3307,收盘3306,涨幅0.78%,成交量约为1746亿,K线为中阳线,两市上涨股票一共2511家,下跌股票一共746家,两市涨停个股共有45家,跌停3家。两市合计成交3644亿元。

期权市场分析

  • 标的行情

市场

收盘价

涨跌幅

成交量

成交量变化

50ETF

2.893

0.59%

492万手

-12万手

IH1801

2909

0.73%

1.00万手

0万手

  • 上证50ETF十大权重股

序号

  股票代码

股票简称

  权重(%) 

总股本(亿股)

1

601318

中国平安

15.58

182.8

2

600519

贵州茅台

6.34

12.56

3

600036

招商银行

5.92

252.2

4

601166

兴业银行

4.33

207.74

5

600016

民生银行

4.2

364.85

6

600887

伊利股份

3.6

60.78

7

601328

交通银行

3.52

742.63

8

600000

浦发银行

3.05

293.52

9

600030

中信证券

2.93

121.17

10

601668

中国建筑

2.88

300

11

601288

农业银行

2.88

3247.94

50指数成分当日数据

序号

证券简称

收盘价 元

涨跌幅 %

成交额 亿

1

新华保险

70.98

5.78

14.13

2

中国中车

12.17

4.91

31.40

3

浙商证券

16.39

2.69

2.85

4

南方航空

12.30

2.67

10.53

5

保利地产

13.85

2.21

15.77

6

农业银行

3.76

2.17

10.62

7

中信证券

18.41

1.94

18.18

8

北方稀土

13.71

1.63

8.70

9

中国银河

10.28

1.58

1.71

10

中国太保

43.83

1.53

9.19

11

招商银行

29.71

1.43

18.17

12

中国联通

6.61

1.38

8.35

13

工商银行

6.08

1.33

13.14

14

绿地控股

7.27

1.11

4.98

15

中国人寿

31.52

1.09

4.48

16

上海银行

14.30

1.06

3.21

17

大秦铁路

8.98

1.01

3.01

18

国泰君安

18.78

0.97

1.78

19

招商证券

17.14

0.88

2.47

20

兴业银行

17.16

0.82

8.64

21

中国银行

3.95

0.77

5.64

22

光大银行

4.09

0.74

2.96

23

民生银行

8.54

0.59

4.27

24

东方证券

13.94

0.58

1.96

25

北京银行

7.23

0.56

1.48

26

中国核电

7.29

0.55

0.98

27

中国铁建

11.32

0.53

1.88

28

华泰证券

17.46

0.52

5.38

29

中国石化

6.06

0.50

5.51

30

交通银行

6.23

0.48

3.79

31

江苏银行

7.44

0.40

4.30

32

浦发银行

12.64

0.40

1.92

33

中国石油

8.07

0.37

1.59

34

中国中铁

8.55

0.35

2.10

35

海通证券

13.05

0.31

2.12

36

宝钢股份

8.35

0.24

2.95

37

华夏幸福

31.03

0.16

2.61

38

万华化学

37.94

0.00

0.00

39

中国重工

5.88

0.00

0.00

40

中国平安

73.94

-0.30

61.25

41

中国交建

13.29

-0.30

1.05

42

洛阳钼业

6.42

-0.31

4.92

43

康美药业

22.09

-0.41

2.90

44

中国电建

7.30

-0.41

0.66

45

中国建筑

9.31

-0.43

10.27

46

山东黄金

30.29

-0.56

2.72

47

上汽集团

31.71

-0.56

5.56

48

中国神华

22.90

-0.91

3.96

49

贵州茅台

680.81

-1.06

21.74

50

伊利股份

32.38

-2.06

17.04

  • 期权指标

成交量

成交量变化

1084720张

-15.99%

持仓量

持仓量变化

1995129张

-0.80%

PCR

PCR变化

0.75

0.08

(PCR即期权认沽认购比,数值上等于认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量,当持仓PCR处于0.7时,市场多空力量均衡,而大于0.7时,市场情绪相对偏空,当该值小于0.7时,市场情绪相对偏多。)

  • 波动率情况

IVX

IVX涨跌幅(%)

前20日IVX平均值

15.13         -1.24

15.49

IVX今日走势&中国波指IVX半年走势



中国波指是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算,编制而得。

三、SHOW TIME

(一)交易策略:今日盘中建仓做空波动率策略。

(二)持仓信息

 今日持仓明细

义务仓

权利仓

合约

持仓成本

合约

持仓成本

认购1月2900合约


认沽1月2900合约

        519



        536



持仓总成本

1055

(三)日净值图

今日净值为: 1.16

(四) 风险剖析

目前做空波动率策略,谨防次日市场开盘波动率大幅高开。

 

免责申明

本资讯仅为投资者教育之目的,介绍股票期权基础知识,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该信息做出投资决策。我们力求所有信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不做保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。




长按二维码,关注我们吧!

支持我们请点赞和分享给更多的人!



Copyright © 石家庄证券经济业务联盟@2017